WASHINGTON (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a publicar nuevos tipos de referencia en el segundo trimestre del próximo año, entregando una alternativa a la denominada tasa Libor, que es usada como un referencial común para los productos financieros.
Las nuevas tres tasas, que fueron divulgadas anteriormente para una revisión pública, se derivarán de los datos de los acuerdos de recompra a un día respaldados por valores del Tesoro estadounidense.
La más amplia de las tres es la Secured Overnight Financing Rate (SOFR), que la Fed dijo incluirá datos tripartitos de repos recopilados por el Bank of New York Mellon (BNYM), y la General Collateral Finance Repo (GCF) de la agencia de liquidación y compensación Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), además de transacciones bilaterales repo del Tesoro.
La tercera es la denominada Tri-party General Collateral Rate (TGCR), que se basaría solamente en datos de repos tripartitos del BNYM y de la DTCC.
La confianza en la Libor como punto de referencia ha declinado desde el escándalo de manipulación de la tasa y también debido a la baja en los préstamos a un día de los bancos de los que se deriva. Fed
